Mediciones para analizar la exposición

Bankinter gestiona de forma activa el riesgo de interés estructural, que se define como la exposición de la entidad a variaciones en los tipos de interés de mercado, derivada de la diferente estructura temporal de vencimientos y repreciaciones de las partidas del balance global. El objetivo es proteger el margen financiero y preservar el valor económico del banco. 

Para ello se utilizan dos tipos de mediciones dinámicas de simulación que analizan la exposición del margen financiero y del valor económico de la entidad ante distintos escenarios de variación de los tipos de interés. Estos fueron los resultados en 2019:

• La exposición al riesgo de tipo de interés del margen financiero ante variaciones de +/- 100 puntos básicos paralelos en los tipos de interés de mercado es de +14,7%/ -4,3% para un horizonte de 12 meses.
• Con una visión de más largo plazo, se analiza la sensibilidad del valor económico de la entidad ante un movimiento paralelo de +/- 100 puntos básicos. Se situaba al cierre de 2019 en un +2,5%/-5,2% de sus recursos propios. 

Para el cálculo de ambas mediciones se utilizan las hipótesis de gestión, en las que se consideran tipos negativos, a excepción de aquellas partidas con suelos (‘floor’) en el euribor.