Más inversión crediticia y alta calidad de los activos

Un año más, Bankinter creció en inversión crediticia por encima de la media del sector y al mismo tiempo mantuvo la alta calidad de sus activos, que es su principal seña de identidad, y sus índices de rentabilidad.

La gestión de riesgos es uno de los ejes centrales de la estrategia competitiva de Bankinter. La entidad cuenta con un modelo de probada eficacia, alineado con los estándares regulatorios y las mejores prácticas internacionales, y proporcionado a la escala y complejidad de sus actividades.

La responsabilidad última de la gestión de riesgos reside en el Consejo de Administración, que anualmente aprueba la estrategia de riesgos y en particular define el Marco de Apetito al Riesgo. Esta herramienta establece la tipología de los distintos riesgos que la entidad considera razonable asumir en el desarrollo de su estrategia de negocio. Asimismo, determina un conjunto de métricas e indicadores clave para su seguimiento y gestión que cubren dimensiones de niveles y coste del riesgo, rentabilidad, liquidez y capital, entre otras variables. Para cada métrica se establece una tolerancia y un límite, que en caso de alcanzarse activa medidas correctoras.

La estrategia de riesgos tiene dos ejes:

• Declaración de apetito al riesgo. Bankinter desarrolla su actividad con un perfil de riesgo prudente, persiguiendo un balance equilibrado y una cuenta de resultados recurrentes y saneados, para maximizar el valor de la entidad a largo plazo.
• Principios de gestión del riesgo. El apetito y la tolerancia a los riesgos que el banco asume descansan en los siguientes principios:
  • Estrategias, políticas, organización y sistemas de gestión prudentes y adecuados al tamaño, ámbito y complejidad de las actividades de la entidad, basándose en una práctica bancaria de calidad.
  • Respeto y adecuación de la actuación de la entidad a las exigencias, límites y restricciones regulatorias establecidas, así como al adecuado cumplimiento de la normativa vigente.
  • Mantenimiento de una baja o moderada exposición relativa al riesgo crediticio, con un índice de morosidad en el rango más bajo del sistema financiero español.
  • Adecuación de la cobertura de activos problemáticos.
  • Apropiada remuneración del capital invertido, que debe asegurar una rentabilidad mínima sobre la tasa libre de riesgo a lo largo del ciclo.
  • Mantenimiento de un nivel bajo de riesgo de mercado, de manera que, en escenarios de estrés, las pérdidas generadas tengan un impacto reducido sobre la cuenta de resultados.
  • Crecimiento en los segmentos estratégicos prioritarios de medianas y grandes empresas.
  • Equilibrio de la cartera de inversión crediticia de personas físicas y personas jurídicas.
  • Crecimiento equilibrado de los recursos de financiación minoristas.
  • Diversificación de las fuentes de financiación mayorista, tanto desde el punto de vista de instrumentos como de mercados, y mantenimiento de un perfil de vencimientos equilibrado.
  • Optimización del coste de la financiación minorista, guardando una relación equilibrada con el rendimiento del crédito y la situación de tipos en el mercado.
  • Empleo de un principio de diversificación de los riesgos con el propósito de evitar niveles de concentración excesivos que puedan traducirse en dificultades para la entidad.
  • Limitación de la actividad en sectores sensibles que puedan suponer un riesgo para la sostenibilidad de la entidad, tales como los relacionados con la promoción inmobiliaria o la construcción, o un impacto negativo en su reputación y/o honorabilidad.
  • Moderado apetito al riesgo de tipo de interés.
  • Posición estructural en divisas muy reducida.
  • Control reforzado del posicionamiento reputacional de la entidad (buen Gobierno Corporativo, riesgos sistémicos, etc.).
  • Voluntad de completar el nivel de servicio que Bankinter presta a sus clientes tanto de Banca Privada como de Banca de Empresas, ofreciendo servicios de Banca de Inversión de riesgo limitado.
  • Optimización del ratio de eficiencia.
  • Maximización de la generación de valor para los accionistas a lo largo de los ciclos a través tanto de los dividendos como de la revalorización de la acción, todo ello sobre una fuerte base de capital y liquidez.
  • Mantenimiento de un nivel de Common Equity Tier 1 (CET1) dentro de la banda de fluctuación fijada por la entidad, superior a los mínimos regulatorios.

Bankinter cuenta además con un modelo de Gobierno Corporativo alineado con los más exigentes estándares supervisores. Para estimular y reafirmar su sólida cultura de riesgos, dispone de un equipo de personas altamente cualificado y un soporte de sistemas de información avanzados.

Adaptación a la regulación

Un año más, 2018 fue un ejercicio muy intenso en los que se refiere a los procesos de adaptación a la nueva regulación y criterios de supervisión, cuyo desarrollo ha comprometido un nivel de recursos significativo. Algunos de estos procesos ya se iniciaron en ejercicios anteriores y exigen una dedicación que puede extenderse durante varios años. Entre los proyectos desarrollados, cabe destacar los siguientes:

• Adaptación al nuevo estándar contable IFRS 9. El 1 de enero de 2018, el cálculo de provisiones adaptado a los criterios IFRS9 ya estaba plenamente operativo. A lo largo de 2018 se consolidaron los procedimientos de gestión, cálculo de pérdidas esperadas y seguimiento.
• Modelos internos. Una vez que el proyecto TRIM (Targeted Review of Internal Models) del Banco Central Europeo se encuentra en un avanzado estado de desarrollo, el supervisor unificó criterios para armonizar la interpretación de la normativa. Además, los estándares técnicos y directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) exigen un formidable trabajo de adaptación, el cual se reconoce implícitamente en los plazos para su entrada en vigor.
• Agregación de datos (RDA): Los esfuerzos de adaptación para cumplir con los principios de agregación de datos de riesgo continuaron a lo largo de 2018. Asimismo, durante el ejercicio se inició una nueva infraestructura informacional cuyo objetivo es construir un entorno común que dé respuesta a las necesidades de información a nivel global para la gestión, el reporting y el propio análisis, incluyendo en este ámbito las técnicas de Big Data.
• Autoevaluación del capital y la liquidez: El Banco Central Europeo publicó nuevas guías, en vigor desde enero de 2019, para que las entidades tengan una visión integral de sus necesidades de capital y liquidez a fin de dar cobertura a todos los riesgos materiales, financieros y no financieros. Por su parte, la EBA aprobó una guía sobre el desarrollo de ejercicios de pruebas de estrés, también en vigor desde enero de 2019. Estas publicaciones constituyen un elemento esencial en el proceso de autoevaluación del capital.

A todo esto se añaden otros desarrollos específicos, como el relacionado con la cuantificación del riesgo de tipo de interés de acuerdo con las nuevas directrices regulatorias o la revisión del marco general de gestión y control de los riesgos, adaptándose a los criterios establecidos en la nueva guía emitida por la EBA sobre el gobierno interno.

Bankinter sigue comprometiendo importantes recursos al cumplimiento de estos desarrollos normativos y a su aplicación en la gestión de los riesgos.

Puede encontrarse amplia información sobre este capítulo de riesgos en el Informe de Relevancia Prudencial, en el Informe Legal Consolidado del Grupo y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.