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Riesgo de Mercado

Riesgo de Mercado

Midiendo la inestabilidad

Se considera riesgo de mercado la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de las variaciones de los precios de mercado en posiciones de dentro y fuera de balance de la cartera de negociación. Bankinter mide el valor en riesgo por metodología VaR histórica sobre datos de un año y con un intervalo de confianza del 95%.

El Valor en Riesgo (VaR) de una cartera de activos es la pérdida potencial máxima que se estima que puede producirse en la misma en un horizonte de tiempo determinado, con un nivel de confianza estadística. En Bankinter, dada la inestabilidad vivida en años recientes, se han mantenido los límites del año anterior en términos de VaR.

En el cuadro adjunto se informa de los valores de VaR al cierre de 2017 de las posiciones de trading.

Por otro lado, cada mes se realiza un seguimiento del VaR de las posiciones en cartera de la filial Línea Directa Aseguradora, a través de la metodología de simulación histórica. El VaR de la cartera de la compañía de seguros a cierre de diciembre era de 1,25 millones de euros. El mismo seguimiento se realiza sobre el riesgo en que puede incurrir la filial Bankinter in Luxembourg. Con la misma metodología, para 2018 se estimó un VaR de 0,43 millones de euros.

VaR

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