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Diccionario económico - Volatilidad o desviación estándar

Volatilidad o desviación estándar

La volatilidad es una medida de oscilación que tiene como objeto de estudio alguna variable. En términos financieros, el objeto de estudio está relacionado con los precios del mercado, calculando la desviación que sufre dicha variable en un periodo de tiempo determinado.

Por tanto, mide el grado de variación/dispersión de las rentabilidades de un fondo con respecto a su rentabilidad media. Mide el riesgo asumido en las inversiones en base al histórico de rentabilidades que ha obtenido el fondo.

La volatilidad se puede expresar:

  • En términos absolutos, con cifras monetarias concretas
  • En términos relativos, haciendo mención de forma porcentual sobre el valor inicial o sobre el que se está comparando en el estudio.

Este concepto se utiliza cada vez más en el mundo financiero, ya que, por ejemplo, nos muestra si la rentabilidad de un fondo se ha desviado de su media. Cuando la desviación es alta significa que ese fondo ha sufrido grandes variaciones, mientras que si la desviación es baja significa que las rentabilidades han sido más estables a lo largo de ese periodo de tiempo estudiado. Por tanto, cuanto mayor sea la desviación, o cuanto más volátil sea, mayor será el riesgo.

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