La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó la semana pasada las plantillas que se van a utilizar para recopilar la información en los test de estrés al sector bancario. Estos formularios serán comunes para las 124 entidades de una veintena de países (de ellas, 16 son españolas) que pasarán el escrutinio y reflejan el tipo de datos y la forma en que estos se tienen que detallar. “La EBA actuará como un hub central de datos de todos los bancos, proporcionando un dataset comprensible en un formato editable y fácil de usar.  Al divulgar la información de manera consistente y comparable, EBA aportará más transparencia a los bancos europeos lo que ayudará a mejorar la disciplina de mercado del sector”, señala el comunicado.

En su rol de coordinador de los test de estrés encargados por el Banco Central Europeo (BCE), cuyos resultados se darán a conocer a finales de octubre, la EBA publicará unos 12.000 datos por entidad, para sintetizar información como la composición del capital, sus activos de riesgo, securitisation, cuenta de pérdidas y ganancias, exposición al riesgo soberano…

Y por primera vez, la EBA divulgar de manera detallada  el ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) para cada banco. La divulgación se basa en el resultado de los test de estrés desde 2013 y hasta 2016. Una vez que los exámenes terminen este año, se tendrá una visión paneuropea de los datos resultantes y así se podrá alertar sobre cualquier diferencia estadística a los supervisores nacionales.

Para superar la prueba, a cada banco se le exigirá un ratio mínimo de capital Tier 1 del 8% en la hipótesis base y del 5,5% en el caso del escenario estresado.  El ratio mínimo para aprobar en tiempos normales, el 4,5%, supone más que duplicar lo que se exigía antes de la crisis financiera a las entidades, ya que estaba situado en el 2%. A las entidades que no superen el examen, el BCE les dará dos semanas para presentar planes de reestructuración que les permitan corregir sus déficits potenciales en un plazo de seis meses, si fallan en el escenario base, o de nueve, en el adverso.

En noviembre, las entidades de crédito remitirán al Mecanismo Único de Supervisión planes de capital, que serán evaluados por los equipos conjuntos de supervisión, formados por supervisores del BCE y de los organismos nacionales.

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