Descubre qué la metodología VaR para control del riesgo y cómo se utiliza para gestionar el riesgo de las carteras de inversión.
¿Qué es el VaR de una inversión?
El VaR (Value at Risk) expresa la máxima pérdida posible que puede producirse en un fondo o cartera de fondos en un horionte de tiempo determinado, con un nivel de confianza estadística.
Esta metodolofía sirve para poder anticiparse y manejar una cartera en base a ese control de riesgo.
Bankinter mide el valor en riesgo por metodología VaR histórica sobre datos de un año y con un intervalo de confianza del 95%.
En este vídeo de Popcoin nuestros compañeros explican qué es el VaR:
¿Qué tipo de análisis se utiliza en las inversiones delegadas de Bankinter para la Gestión del Riesgo?
Este tipo de gestión considera los precios de los activos como la única información objetiva fiable a efectos estadísticos. Además de los precios para el control del VaR, se utiliza el análisis macro y micro económico de para la selección de las zonas geográficas.
