El sector bancario ha iniciado la semana con buenas noticias desde el plano normativo tras acordarse un cálculo del ratio de apalancamiento más benigno. Cabe recordar que los principales pilares de Basilea III son básicamente tres:
i) Mayor exigencia en los tradicionales ratios de solvencia medidos en términos de activos medios ponderados por riesgo (más capital exigido) con buffers adicionales en función del tamaño y los riesgos del balance
ii) el establecimiento de unos ratios mínimos de liquidez (“Liquidity coverage ratio”) con sus correspondientes activos elegibles
iii) el establecimiento de un ratio de endeudamiento medido sobre los activos totales, o dicho de otra manera, que el capital del banco entre los activos totales no sea inferior al 3,0%.
El comité de Basilea acordó este domingo un nuevo cómputo de los activos a la hora de medir el apalancamiento total de la banca, que si bien no cambiado en cuanto a porcentaje (3,0%), si ha realizado modificaciones importantes acerca de la forma de calcular los activos del balance y que en definitiva permite un mayor apalancamiento real.
Las principales mejoras en el cálculo de los activos son básicamente las siguientes:
a) Se permitirá a la banca calcular la posición neta (con limitaciones) en repos con mismo riesgo de contra-parte
b) Se flexibiliza la transformación de los riesgos “fuera de balance” en riesgos “dentro de balance” con unos criterios de conversión similares a los del riesgo de crédito en lugar de al 100% (propuesto en Junio 2013)
c) el riesgo en los derivados de crédito podrá ser compensado por ciertas coberturas.
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