En el ejercicio 2018 la economía española continuó en fase expansiva, si bien su crecimiento se moderó a lo largo del ejercicio. En el contexto internacional aparecieron tensiones comerciales, aumentó la incertidumbre política en Europa y la apreciación del dólar frente a las divisas emergentes provocó tensiones financieras en algunos países. En España, el endeudamiento de empresas y familias continuó disminuyendo y el crédito al sector privado mostró en términos agregados una atonía general. En este contexto Bankinter continuó un año más con su tendencia de crecimiento moderado. El crédito a la clientela creció un 4,1% y el riesgo computable (que incluye los riesgos de firma) lo hizo en un 4,6%. La calidad de activos siguió mejorando. Un año más se reducen los índices de activos problemáticos, como se observa en el cuadro adjunto.
La morosidad cerró el ejercicio con un índice del 2,90%, es decir 55 puntos básicos menos que el año anterior, lo cual supone una reducción del 16%. El índice de morosidad en España al cierre del ejercicio fue del 2,84%, un 47% de la media del sector (6,08% según datos del Banco de España de noviembre de 2018). Al cierre de diciembre de 2018 la cartera de activos adjudicados era de 348 millones de euros, un 0,6% del riesgo crediticio total, tras reducirse un 15% en el ejercicio.
El banco ha venido equilibrando a lo largo de los años la distribución de su cartera crediticia entre personas físicas y jurídicas. Al cierre de 2018 el riesgo computable con personas físicas representaba el 49,9% del total, y el riesgo con personas jurídicas, el 50,1%. A continuación se describen los rasgos más importantes por segmentos:
Bankinter utiliza desde los años 90 modelos internos como herramienta de apoyo a las decisiones de riesgo de crédito. Estos modelos permiten evaluar la calidad crediticia o solvencia de las operaciones y clientes, proporcionando medidas cuantitativas del riesgo de crédito. Sus principales usos son el apoyo en la sanción, la fijación de precios, la cuantificación de las coberturas de deterioro o provisiones, la estimación de capital regulatorio, el seguimiento de las carteras y el apoyo en la recuperación, facilitando la gestión activa del perfil de riesgo de las carteras.
Los modelos de calificación interna o rating proporcionan clases homogéneas de solvencia o niveles que agrupan clientes/operaciones con equiparable probabilidad de incumplimiento. Asimismo, estos modelos se calibran para evaluar las pérdidas esperadas e inesperadas. Son métricas básicas en la gestión y el seguimiento del riesgo crediticio en Bankinter.
La entidad dispone de modelos de calificación tanto en los segmentos minoristas (hipotecas, consumo, pymes…) como en los mayoristas de Banca Corporativa. Se trata de modelos estadísticos desarrollados con información de cliente, de operación y macroeconómica, combinados en la parte mayorista con el análisis experto. Los modelos se actualizan y monitorizan periódicamente para asegurar su poder de discriminación, estabilidad y precisión bajo un estricto esquema de gobierno. El Comité de Modelos y el Comité Ejecutivo de Riesgos son los responsables de la aprobación de los modelos en Bankinter. Asimismo la Comisión de Riesgos recibe información periódica del estado y seguimiento de los mismos.
La distribución de Exposición al Default (EAD) por segmentos o categorías internas se muestra en el gráfico adjunto.
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